Estratégias forex ninjatrader que nunca falha

Este post foi escrito por Ben Fulloon, um comerciante respeitado e assinante da OneStepRemoved. Eu desenvolvi uma estratégia incrível com uma taxa de rebaixamento de 13,67. Parece incrível, certo Pena que minha plataforma de negociação exagerou os resultados em mais do dobro É importante conhecer as limitações de seus corretores e plataformas. Às vezes, essas complexidades só se tornam aparentes no tempo e na experiência. É tão frustrante quando sua plataforma de negociação não funciona ou relata resultados como esperado. Neste artigo vou apontar duas limitações do NinjaTrader 7, uma limitação ruim e uma que pode ser surpreendentemente melhor para o profissional em certas situações. No entanto, isso tem mais a ver com o broker Im usando e não a própria plataforma. NinjaTrader definitivamente não é a única plataforma que tem limitações: MetaTrader, TradeStation, X-Trader, Matlab, etc. todos têm limitações para finanças quantitativas. Eu só vou escrever sobre NinjaTrader neste artigo para mantê-lo relativamente curto e fácil de ler. Eu também não estou pretendendo fazer NinjaTrader como sendo uma plataforma ruim também. Mas, definitivamente, há algumas melhorias que poderiam ser feitas para tornar muito mais fácil e conveniente para os comerciantes quantitativos desenvolver e negociar estratégias. A primeira peculiaridade se relaciona com o corretor que estou usando. Especificamente, é o dia em que as margens comerciais que eu me importo. As margens comerciais deste dia terminam 15 minutos antes do encerramento da sessão. Por exemplo, o ES (Emini SampP500) tem uma margem de negociação diária de 500, que termina às 16:00 CT, que reverte para a margem de negociação total de 5060 antes do encerramento da sessão às 16: 15h CT. (Os horários indicados estão corretos no momento da redação, o ES agora fecha às 16:00, CT e a margem do Day Trade termina às 3:45 da tarde.) Vou mostrar uma captura de tela dos resultados de uma estratégia de day trading que desenvolvi. Esta estratégia comercializa o ES, NQ (Emini Nasdaq 100) e o YM (Emini Dow) ao mesmo tempo. A maneira mais fácil de encerrar de perto com o NinjaTrader é configurar Exit on Close para true, que sairá no encerramento da sessão. De acordo com os resultados, a estratégia perfaz um total de 332.771,60 com uma redução máxima de 25.912,27 desde 2008 até agora. Esta é uma taxa de rebaixamento de 12,84. O problema é que você sabia que haveria um problema. O problema é que a estratégia sai às 16h15. A margem de negociação do dia termina às 16:00 horas CT. Portanto, é altamente provável que a estratégia receba uma chamada de margem com um tamanho de conta pequeno. Faz sentido ajustar a estratégia para fazer melhor uso da margem de negociação do dia. Ninjatrader oferece um modelo de sessão personalizado, que neste caso eu terminei às 16:00 CT. Os resultados do modelo de sessão customizado são os seguintes. A mesma estratégia exata aplicada aos mesmos instrumentos para evitar uma chamada de margem faz 335.819,30 com um rebaixamento máximo de 24.560,51. Esta é uma taxa de rebaixamento de 13,67. Eu não mudei a estratégia com o objetivo de melhorar a taxa de rebaixamento e o lucro. Mas ei, eu aceito. Encontrar uma limitação na plataforma pode realmente beneficiar você em algumas situações. Esta estratégia baseia-se na negociação de 3 instrumentos diferentes. O ES, o NQ e o YM. O problema é que eu backtested usando uma lista de instrumentos no NinjaTrader. O que isto significa é que todos eles são testados separadamente. NinjaTrader, em seguida, combina os resultados do teste para você como um resultado total, como os resultados das imagens acima. Aqui está o que parece quando você testá-los como uma lista de instrumentos. Isso mostra os diferentes lucros e rebaixamentos dos instrumentos individuais. Agora, à primeira vista, lê-se que o comerciante teria feito 335.819,30 com um rebocamento máximo de 24.560,51 se eles trocassem os três instrumentos juntos. Você não concorda O problema é que isso está incorreto. NinjaTrader realmente não combina os resultados como você pensa. O comerciante ainda teria feito mais ou menos esse dinheiro. No entanto, todas as estatísticas não são totalmente corretas. Para mostrar isso eu recriou exatamente a mesma estratégia, no entanto, ele irá trocar o ES, NQ e YM todos ao mesmo tempo, em vez de trocá-los separadamente, como acontece por padrão. Estes são os resultados quando você o programa em uma estratégia multi-instrumento. Ele faz 335.915,30, que é aproximadamente o mesmo valor, mas tem um drawdown máximo de 59.937,60, em vez dos 24.560,51 que originalmente parecia ser. Isso faz com que seja uma taxa de rebaixamento de 5,60, o que é muito pior do que o 13,67 original. Se o operador decidir negociar com base no rebaixamento máximo de 24.560,51, ele poderá ter um choque desagradável quando o rebaixamento for o dobro do esperado. Cálculos incorretos em uma métrica tão importante podem colocar em risco uma conta. Você pode supor que você pode obter metade do patrimônio necessário para negociar a estratégia. Oops As estatísticas enganosas do NinjaTrader tornam esta estratégia muito legal. Mas quando o rebaixamento é mais do que o dobro do que parecia ter sido originalmente, você pode ter um choque desagradável. É por isso que é importante aprender as limitações de suas plataformas e brokers o mais cedo possível. Você não quer aprender essas limitações da maneira mais difícil. Dentro de algumas semanas, Ill revelará uma maneira simples de criar estratégias multi-instrumentais que mostram métricas mais precisas. Fique ligado no meu próximo artigo da série. Importar numerosos símbolos de ações para o NinjaTrader é um processo tedioso. Se você já usou o Gerenciador de Instrumentos e deseja criar uma lista dos ETFs mais líquidos, sabe do que está falando o I8217m. Existe uma maneira muito mais fácil de importar vários símbolos de ações para o NinjaTrader sem usar o Gerenciador de instrumentos. Vá para o centro de controle, a parte principal do programa NinjaTrader. Clique em Arquivo, Utilitários, em seguida, Importar lista de símbolos de ações. A nova tela traz uma área de texto. Digite na lista de símbolos ou clique no pequeno botão Carregar no meio da tela para o lado esquerdo. Isso permite que você importe uma lista de marcadores se eles já tiverem sido digitados em um arquivo. 8220Traded on8221 é a troca onde esses instrumentos são comercializados. Você pode usar Nyse se não estiver planejando trocar ao vivo. O mapeamento de símbolos só é importante quando é hora de usar o NinjaTrader para execução de ordens ao vivo. Minha dica final é que você pode atribuir todos esses instrumentos a uma lista. A captura de tela mostra alguns ETFs de commodity. Faz muito sentido categorizar esses instrumentos em uma lista de ETFs. Você pode clicar no botão 8220New8221 à direita ou, se já tiver criado uma lista com esse nome, selecione-o no menu suspenso. A Alocação Adaptativa de Ativos (AAA - Adaptive Asset Allocation) nasceu como uma das várias estratégias irmãs para a aplicação da Modern Portfolio Theory (MPT), que foi proposta pela primeira vez em 1967 como uma maneira de otimizar os ganhos do portfólio. No entanto, muitos traders e estrategistas financeiros que realmente acreditam na matemática do MPT estão desiludidos porque os resultados do mundo real enquanto usam o AAA ainda não atingiram suas expectativas calculadas de ganhos, e a volatilidade de tais carteiras tem sido maior do que o esperado. Estudos recentes sobre este tópico sugeriram que esse descompasso entre expectativas e realidade pode ser principalmente devido à duração dos períodos de tempo usados ​​para médias de insumos e rebalanceamento de portfólio: Aparentemente, quando os cálculos são baseados em dados de entrada usando médias obtidas em períodos muito mais curtos No momento, os retornos do portfólio são melhores do que quando essas médias são calculadas com base em números de longo prazo. E, quando os intervalos de rebalanceamento da carteira são mais curtos, o desempenho é melhor e a volatilidade e o risco são reduzidos. Para recapitular, o MPT se baseia em três parâmetros para criar portfólios ideais, tipicamente envolvendo um conjunto de classes de ativos, incluindo ações nos mercados europeus, japoneses e emergentes dos EUA, além de REITs norte-americanos e internacionais, Treasuries intermediários e de longo prazo dos EUA e ouro. e outras commodities. Os parâmetros são: Volatilidade esperada Retornos esperados Correlação esperada Parece que o uso de médias de curto prazo para cenários MPT leva a resultados mais precisos. Uma desvantagem do modelo de alocação de geração anterior, Alocação Estratégica de Ativos (SAA), torna-se aparente porque esse modelo aplica MPT com base em médias de longo prazo em relação aos parâmetros acima. Conforme detalhado no recente novo trabalho sobre este tópico, o uso de médias de longo prazo leva a erros significativos nos retornos calculados. Na prática, as médias de longo prazo ao longo de um horizonte temporal de 5 a 20 anos são maus indicadores de volatilidade, retornos e correlação. A diferença estatística entre os cálculos usando médias de 20 anos e aqueles que usam médias de 3 ou 4 anos com relação a retornos anualizados de ações é enorme, variando de retornos negativos a quase 14. Considerando os horizontes de investimento relativamente curtos da maioria dos investidores hoje em dia, Parece claro que o uso de parâmetros de curto prazo nos cálculos produzirá resultados mais realistas. As carteiras oferecem melhores retornos ajustados ao risco quando se adaptam às condições de mercado de curto prazo. Para reconhecer a realidade sem rejeitar inteiramente os cálculos de prazo mais longo, alguns investidores optam por ajustar seus cálculos aplicando uma abordagem de valor de longo prazo em vez de uma abordagem média de longo prazo, que tende a ponderar portfólios em favor de ações quando os preços das ações caem e por outro lado, reduzir a ponderação em ações à medida que seus preços se tornam mais caros. No entanto, com o avanço da tecnologia, há algumas novas alternativas para usar a avaliação de longo prazo para dificultar os retornos calculados. No extremo final do horizonte de curto prazo estão os operadores de alta frequência, que aproveitam as tendências de curto prazo, as correlações e as reversões à média para gerar estimativas mais realistas dos retornos. Atualmente, há muito entusiasmo na comunidade comercial com base no sucesso dos traders que usam sistemas HFT. Ainda assim, à medida que mais traders se aglomeram nesse nicho, é possível que os spreads se diluam ou talvez desapareçam completamente. O valor preditivo do momentum Momentum é uma excelente maneira para os investidores estimarem o desempenho no curto prazo. De acordo com o velho ditado: o melhor preditor de preço futuro de curto prazo é o preço atual. E, à medida que o horizonte de investimento se estende do comércio diário ou intradiário para os períodos semanais, o efeito do momento se torna mais perceptível. Talvez devido a investidores maiores e mais lentos, os preços tendem a seguir em frente na mesma direção por várias semanas. Dada essa probabilidade, é lógico dar conta do momento da construção de uma carteira, independentemente das médias de longo prazo já observadas. Volatilidade A volatilidade também foi mal aplicada em relação ao MPT. Por exemplo, embora a volatilidade anualizada de longo prazo seja de aproximadamente 20 para os preços das ações e cerca de 7 para os Treasuries de 10 anos, a volatilidade real medida durante os horizontes de tempo mais curtos flutua muito mais e, portanto, é muito menos precisa para projetar futuros condições. Assim, a volatilidade real pode ter um impacto muito mais adverso em uma carteira do que a volatilidade calculada implica. E, embora muitos investidores tentem equilibrar aproximadamente a diferença na volatilidade entre ações e títulos ponderando portfólios com 60 ações e 40 títulos, ainda assim, as volatilidades reais experimentadas podem ultrapassar de longe esse método de equilíbrio bruto. Portanto, no que diz respeito aos pressupostos de volatilidade, parece mais seguro confiar no ditado mencionado acima, ou seja, a estimativa menos tendenciosa do preço de amanhã é baseada no preço de hoje. Da mesma forma, a estimativa menos tendenciosa da faixa de preço de amanhã é a faixa de preço durante o passado recente, o que, naturalmente, representa a recente volatilidade. Uma vez que a volatilidade recente parece oferecer o melhor palpite sobre a volatilidade futura de curto prazo, e a maioria dos investidores tem um horizonte de curto prazo, parece lógico usar a volatilidade de curto prazo como parâmetro para o MPT em vez da volatilidade de longo prazo. Como um takeaway sobre volatilidade, um investidor experiente reequilibrar uma carteira pode calcular sua volatilidade e, a fim de manter o risco de volatilidade em um nível estável ao longo do tempo, poderia reduzir a exposição, movendo-se parcialmente em dinheiro quando a volatilidade excede o nível desejado. Retorno de amp de correlação Embora as correlações de longo prazo entre os preços das classes de ativos, como ações e títulos do Tesouro, ou ações e ouro, sejam baixas ou negativas, em períodos mais curtos, as correlações reais variam muito. Assim, por exemplo, a volatilidade de um portfólio de ações e títulos 50-50 pode diminuir em 50, à medida que a correlação diminui. Da mesma forma, embora muitos traders entendam intuitivamente que o risco de portfólios é reduzido alocando a volatilidade de seus componentes, uma observação menos intuitiva dos estudos recentes tem sido que os retornos dos portfólios gerenciados por risco também foram melhorados em 25. Uma vez que a natureza humana dos investidores dificulta o foco apenas nos retornos, sem levar em conta os riscos, especialmente a longo prazo, quando os saques podem se acumular, é também prudente considerar a redução máxima juntamente com a volatilidade quando se busca retornos máximos. Se os cenários MPT baseados em valores médios de curto prazo fornecem estimativas mais precisas do que aquelas baseadas em valores de longo prazo, então parece melhor para os operadores de HFT e outros investidores de horizonte curto usar os valores observados atuais para otimização de portfólio. Nos estudos recentes citados, os autores defenderam o rebalanceamento mensal de portfólios usando uma Alocação de Ativos Adaptável verdadeira baseada em retornos no curto prazo, tendo em vista seu momento, juntamente com as médias de volatilidade e correlação de curto prazo apropriadas. Uma abordagem algorítmica pode ser a criação de portfólios novos no momento de rebalanceamento mensal com base nos poucos principais ativos de acordo com um período de seis meses ou até mais curto e alocar ativos de acordo com um algoritmo especificando variação mínima na volatilidade, em vez de distribuir cada ativo de acordo com a sua volatilidade individual. Essa abordagem levaria em conta a volatilidade e as correlações entre os principais ativos, a fim de criar uma carteira de momentum com a volatilidade de carteira menos esperada, juntamente com um perfil de risco palatável. Se você estivesse andando e aleatoriamente começou a chover, você consideraria carregar um guarda-chuva amanhã? Claro que sim. A razão pela qual eu faço uma pergunta retórica como essa é quando as pessoas observam um comportamento, elas respondem de acordo. Se eles esperam que algo aconteça novamente, eles mudam seu comportamento para acomodar a mudança nos resultados. Quando você pensa em robôs forex, todo mundo tem o sonho de desenvolver uma estratégia que funcione para sempre. Não requer mudanças. As configurações iniciais sempre funcionam. Ligue-o e vá para a praia. A realidade, claro, é mais complicada do que isso. A otimização avançada otimiza continuamente ao longo do tempo, em vez de procurar por um conjunto de configurações estáticas. Isso leva às expectativas do que você precisa fazer quando sua estratégia inevitavelmente dá errado. É muito provável que você venha com uma estratégia que funcione e seja incrivelmente boa no mercado atual. No entanto, um gênio do passado não significa futuro gênio. Há sempre a chance de que sua estratégia não funcione mais no futuro. Por que é essa a mesma razão pela qual você pode carregar um guarda-chuva amanhã se chover hoje? As pessoas observam o desempenho do mercado de maneira consistente. À medida que mais e mais pessoas fazem a observação, as pessoas começam a negociar com ela. O mercado responde a essas mudanças e, por fim, a oportunidade desaparece completamente, já que muitas pessoas têm ouvido sobre isso. O teste de caminhada é o processo de determinar se sua estratégia foi ou não eliminada. Ao testar um conjunto de dados e depois testá-lo em um conjunto cego, você pode se dar uma indicação de que sua estratégia é ruim ou não. O objetivo de caminhar para frente não é provar que sua estratégia é boa. É para provar que sua estratégia não é conhecida como ruim. O processo de teste de caminhada é muito simples. Você identifica um conjunto de informações que deseja usar para seu teste e otimização. Usando um exemplo real, agora é o começo de 2014. Então, talvez você queira procurar e testar dados de 2011 a 2012. Essa seria sua amostra de dados e, em seguida, os dados de amostra podem ser todos de 2013. Para realizar um teste de caminhada, você testaria e analisaria sua estratégia de 2011-2012. Então, para determinar se 8220 não é conhecido como bad8221, você caminha em frente até 2103 para ver a avaliação do desempenho. O que você fez foi um teste cego. Você não sabia como a estratégia se comportaria em 2013 quando testou em 2011-2012. Ao colocá-lo em uma amostra cega, você dá a oportunidade de falhar. A razão pela qual tantos traders colocam sua fé em testes de caminhada é porque ela é a melhor ferramenta absoluta para identificar pontos fracos em sua otimização. Quando você está testando uma estratégia, é muito provável que você tenha se adaptado a oportunidades passadas. Loops de auto-avaliação no mercado atual Deixe-me dar um exemplo. Nos mercados atuais, muitos comerciantes têm batido ouro no mercado aberto onde todos os dias no mercado aberto. eles vendem o máximo de ouro que puderem. Às vezes, ele produz vários múltiplos da produção anual em um intervalo de poucos minutos. O que você vê é uma queda livre absoluta por cinco ou dez minutos. Esse estado persiste por dias a fio. Mas isso não dura para sempre. Quando um número suficiente de operadores começa a ver as pessoas jogando ouro em campo aberto, eles começam a fazer a mesma coisa. Efetivamente, quem quer que o ouro caia no mercado aberto ensinou outros negociantes a fazer esse negócio por eles. Quando as pessoas esperam que o ouro caia nos primeiros cinco minutos da abertura, elas mudam seu comportamento. Alguns tentam pular em cima e ir em frente. Outros começam a modificar seu comportamento. Eles notam que o ouro cai livremente por cinco minutos. Então, de repente, ele pára e, mais do que isso, volta à média. Eles vão começar a mudar de rumo e comprar depois de tantos minutos transcorridos. Eles esperam que o volume pesado que precedeu a venda acabe retornando ao normal. Conforme as pessoas mudam seu comportamento, outras pessoas respondem em espécie. Se um número suficiente de pessoas começar a vender em aberto e depois comprar em aberto cinco minutos depois, você poderá ver que um padrão está se formando, onde uma pessoa responde às ações de outra. Ele é um loop de auto-feedback em que o estado que estava funcionando nos primeiros dias não funciona mais no futuro. Se você conseguir identificar uma estratégia capaz de sobreviver a essas condições e conseguir sobreviver a condições em que não realizou nenhum teste e otimização, terá melhores chances de sucesso no futuro. Isso significa que não são muitos os traders que aderiram a essa oportunidade de negociação que você descobriu. A abordagem para fazer testes é o antídoto para o problema conhecido como ajuste de curva. O encaixe da curva é a estratégia máxima do woulda coulda do último. Era semelhante a abrir um gráfico de ontem e dizer que eu teria comprado aqui e que me venderia aqui, já sabendo o que acontecia. É claro que você vai ganhar dinheiro nessa situação. Você sabe com informação perfeita o que o mercado fez. No futuro, você não sabe a informação perfeita. O objetivo de uma estratégia é lidar com essa ambiguidade. Ajuste de curva significa que você ajustou tudo tão perfeitamente às condições de mercado do passado que, quando novas situações inevitavelmente surgem, mais ou menos como a frase, a história não se repete, mas rima, sua estratégia faz a mesma coisa. Você quer uma estratégia que atue bem em desempenho passado, mas não está elaborando uma estratégia para ganhar dinheiro em mercados históricos. O propósito de desenvolver uma estratégia é ganhar dinheiro em mercados futuros. Quando você está fazendo backtesting, você está tentando encontrar o equilíbrio entre o desempenho histórico sólido e, mais importante, certificando-se de que esse conhecimento histórico extrapola para o desempenho futuro. Seu objetivo é ganhar dinheiro. Rolling Walk Forward Optimization A optimização da marcha a percorrer leva a ideia de avançar e melhora continuamente a estratégia, expondo-a a novos dados. Então, vamos dizer que você tem um período de amostra de vinte e quatro meses. Uma maneira de fazer isso seria otimizar sua estratégia por um período de dois meses e, em seguida, avançar até o terceiro mês. Você observa o comportamento e reotimiza o segundo e terceiro mês, depois caminha para o quarto mês. Ao fazer isso continuamente, você elimina o tempo de decadência da estratégia e lhe dá a chance de se adaptar às condições de mercado atuais. É uma espécie de enteado ruivo para aprendizado de máquina. A experiência e as perdas proporcionam à estratégia a oportunidade de melhorar e ajustar-se às mudanças do mercado por meio da otimização do avanço. Você pode eliminar o tempo de decaimento da estratégia e dar a ela a chance de se adaptar às condições de mercado em andamento. Outra consideração importante para a análise de avanço é os graus de liberdade dentro de um sistema. Por exemplo, let8217s dizem que você está analisando uma cruz móvel de média evolução. Você está usando duas médias móveis e usa um stoploss fixo e obtém lucro. Isso lhe daria quatro graus de liberdade. A média móvel rápida é o primeiro grau. A média móvel lenta é o segundo grau. O terceiro é o stoploss e o quarto é o take profit. Os mais graus de liberdade que você permite em um sistema aumentam enormemente as chances de adaptar seus sistemas aos dados históricos. Os melhores sistemas absolutos mantêm doze graus de liberdade ou menos. Você quer encontrar oportunidades de negociação que tenham um grande número de negociações e que ofereçam desempenho satisfatório. Outro elemento a considerar na sua otimização é o que você está otimizando. A maioria das pessoas se concentra no retorno absoluto. Os retornos são ótimos, mas a maioria dos comerciantes se preocupa muito mais com a forma como eles ganham dinheiro, em vez de quanto. Deixe-me lhe dar um exemplo. Se eu tivesse um sistema que fizesse 25.000 no ano passado, você o desejaria? Quase todo mundo diz que sim. Se eu tiver um sistema que fez 25.000 no ano passado, mas você teve que perder para 15.000 antes de ganhar algum dinheiro. A maioria das pessoas não quer esse sistema. O que isto significa é que você se importa muito mais com o desempenho no dia-a-dia do que com o resultado final. O problema com a otimização e até mesmo com a otimização da caminhada é que você não está necessariamente focado no que realmente importa no mundo real: a maneira como você está ganhando dinheiro. A maioria dos pacotes de gráficos concentra-se no resultado final e isso pode causar alguns pontos fracos em seu sistema. Se você está indo para a faixa de negociação, o que realmente fez foi escolher os resultados menos afetados por notícias substanciais. Com efeito, você escolheu as configurações que ainda não foram afetadas pelas caudas grossas. Se você está negociando tendências, você fez exatamente o oposto. Você escolhe intencionalmente as configurações que maximizam a gordura que aconteceu no passado. Com as estratégias de negociação de tendências, você provavelmente não encontrará um desempenho consistente. Em vez disso, o que você descobrirá é que a otimização freqüentemente causa secas longas e contínuas de redução incessante. Então, de repente, quase do nada, ele encontra um vencedor de mega monstro que retorna vários múltiplos do rebaixamento que você experimentou. Isso é bom para hipotéticos backtests, mas no mundo real, onde você está sofrendo perdas quase diariamente, a maioria dos traders não pode suportar a dor. A fraqueza que encontro com a maioria das otimizações é que elas não olham para a consistência do desempenho. Um substituto potencial para otimizar uma estratégia seria olhar para a regressão linear da curva de patrimônio ao longo do tempo. A melhor curva de capital tem a inclinação de regressão linear mais forte. Os pacotes de gráficos populares que implementam a otimização de otimização contínua são Amibroker, TradeStation, Multicharts e NinjaTrader. Ande adiante otimização em NinjaTrader Abra o Strategy Analyzer do Centro de Controle. Clique em File / New / Strategy Analyzer. Abra o analisador de estratégia no NinjaTrader Clique com o botão esquerdo do mouse em um instrumento ou lista de instrumentos e clique com o botão direito do mouse para abrir o menu do botão direito do mouse. Selecione o item de menu Walk Forward. Você também pode clicar no ícone 8220w8221 na barra de ferramentas do Strategy Analyzer. Se você preferir teclas de atalho, você também pode usar CTRL W. Por último, você também pode pressionar o ícone do 8220W8221 no canto superior esquerdo do Strategy Analyzer. Selecione uma estratégia no menu Deslizar para fora da estratégia Defina as propriedades de Avançar para a frente (consulte a seção 8220Entendendo as propriedades Walk Forward8221 abaixo para obter as definições de propriedade) e pressione o botão OK. Há muitas maneiras de selecionar a otimização de avanço no NinjaTrader O progresso do Walk Forward será mostrado na Barra de Status do Centro de Controle. Tirar uma captura de tela de um gráfico no NinjaTrader é um processo de 3 etapas. Você não precisa de nenhum software externo ou habilidades especiais. Abra um gráfico Clique com o botão direito. Selecione 8220Image8221 no menu, em seguida, 8220Salvar As8221 Selecione o local onde você deseja salvar o arquivo Clique com o botão direito do mouse no gráfico para tirar uma captura de tela. Eu sempre recomendo salvar arquivos na área de trabalho se você não for muito experiente em computadores. Você pode encontrá-los facilmente. Os prós e contras da MetaTrader, NinjaTrader e Trade Station NinjaTrader, MetaTrader e TradeStation são, de longe, as plataformas mais populares entre a multidão de comércio varejista. Cada um tende a se concentrar em um nicho de mercado especial. O MetaTrader atende principalmente ao mercado forex. A base de fãs do NinjaTrader8217s vem principalmente do futuro. A TradeStation ganha a maior parte de seus negócios com traders de ações. Apesar de sua popularidade entre determinados mercados, cada plataforma é totalmente capaz de lidar com os diferentes tipos de mercados. Tudo se resume a qual plataforma atende às suas necessidades. Todos eles oferecem negociação automatizada, bem como capacidades de backtesting. Se a popularidade desempenhar um papel em sua tomada de decisão, convém revisar o Google Trends. Vantagens do MetaTrader Desvantagens do MetaTrader Literalmente centenas de diferentes corretores oferecem a plataforma Grande número de produtos comerciais (indicadores e Expert Advisors) estão disponíveis para venda It8217s 100 grátis Tudo é configurado após o download da plataforma Sem fonte de dados confiável para backtesting Permite repintura de indicadores Lento execução, não é adequado para executar várias estratégias de alta frequência O MQL restringe-o a apenas negociar programação relacionada. Qualquer outra coisa requer programação DLL Can8217t manter registro de lance e pedir no backtester. Não há prazos personalizados em gráficos O próprio MQL tem muitos bugs incomuns Vantagens do NinjaTrader Desvantagens do NinjaTrader Gratuito para usar no modo de demonstração, modo econômico acessível Muito escalável com recurso ATM Várias ofertas de corretagem A programação C oferece extrema flexibilidade Suporta vários tipos de gráficos suporte em seus fóruns Vários complementos de terceiros estão disponíveis Habilidade para vender estratégias com segurança usando o software nativo A curva de aprendizado é bastante íngreme para começar. O feed de dados não está incluído. Programação geralmente leva mais tempo que em outra plataforma O número de corretoras suportadas é muito menor quando comparado com o MetaTrader Estratégias que estão muito preocupadas com o dimensionamento de posição requerem muita programação extra para simular no backtester A aprovação é centralizada para todos os produtos de terceiros Estação Desvantagens do Trade Station Grande suporte técnico em seus fóruns Estratégias simples são muito simples de programar Muitos adicionais de terceiros estão disponíveis It8217s é muito mais caro comparado com seus concorrentes Só pode negociar com o Trade Station como seu corretor Nenhum modo de demonstração oferecido Aprovação é centralizada Para todos os produtos de terceiros Se você deseja desenvolver um indicador ou estratégia para qualquer uma dessas plataformas, oferecemos serviços de conversão entre os pacotes de gráficos. Comecei este negócio para se concentrar em projetar melhores sistemas de negociação. A programação obviamente desempenha um papel importante no processo. O que a maioria das pessoas não percebe é que a experiência de programação pode ser bastante desafiadora. Quando um projeto leva mais tempo do que o esperado, ele tende a levar muito mais tempo do que a estimativa original. Programação é como viajar de avião Muitos de vocês viajam regularmente. Voar é praticamente um dado quando você viaja qualquer distância significativa. A programação é como viajar de avião. Pequenos problemas compostos em grandes. Quantas vezes você viajou e o vôo chegou 5 horas antes? A pergunta é risível. Não acontece. 20 minutos antes dos portões fazem com que os panfletos mais freqüentes fiquem em êxtase. Eles sabem que chegar cedo, mesmo que apenas por alguns minutos, é o melhor possível. O desempenho se relaciona com a companhia aérea em algum grau. A verificação de problemas de manutenção impede surpresas 20 minutos antes da decolagem ou, céu proíbe, no ar. A tripulação chegando a tempo ajuda. A última vez que voei de Dulles para Dallas, a equipe substituta chegou ao portão uma hora atrasada. Nas últimas duas vezes em que voei para Dublin, a United Airlines perdeu minhas malas8230 nas duas vezes. Às vezes, é realmente 100 a culpa airlines8217. Força maior À parte essas experiências, quantas vezes as companhias aéreas ficam tão mal que os viajantes chegam com atraso. Os viajantes chegam com atrasos graves, mas essas circunstâncias geralmente são relacionadas ao clima. It8217s fora do controle airlines8217. Eu me lembro do vulcão na Islândia que entrou em erupção alguns anos atrás. As pessoas ficaram literalmente presas na Europa por uma semana. O sequestro é um ótimo exemplo. Naquela década, com certeza uma escolha voluntariosa de infligir dor aos passageiros, a FAA decidiu dispensar os controladores de tráfego aéreo nos principais aeroportos. Esses aeroportos são os mesmos que eu frequento. Quando eu vôo para Dublin na terça-feira e tenho um atraso potencial de 4 horas, estou zangado. Mas também sei que devo dirigir essa raiva ao Congresso, em vez da companhia aérea. Programação e Viagem são Sistemas Frágeis A idéia para este artigo veio do Antifagile. onde Nassim Taleb discute como pequenas mudanças criam problemas exponenciais. A viagem é familiar para todos nós, então quando pensamos sobre o delta, que representa as pequenas mudanças, imagine-o como o tempo de atraso ou aumento no tempo de trânsito. Considere os efeitos de 3 deltas diferentes Considere minha escala em Newark. Até que horas posso estar antes de perder o voo de conexão? Se eu perder a conexão, quanto tempo me atrasará 20 minutos 8211 A mudança aqui é mínima. Sofrerei muito estresse (provavelmente desnecessário). Minha esposa e eu poderíamos correr pelo terminal, parecendo um pouco tolos no processo. No entanto, a chance de fazer a conexão é quase certa. 60 minutos 8211 Este é o cenário está certo à beira do desastre. Minha pobre esposa vai me ouvir gemer e morder minhas unhas enquanto eu apago a falta da conexão. Se nós fizermos o vôo, é só porque a companhia aérea decidiu segurar o vôo no portão. Fazer isso incomoda centenas de passageiros em espera enquanto um punhado de viajantes corre para embarcar no voo. Se eles não segurarem o vôo, bem, então eu vou me enroscar. O melhor cenário que pode ocorrer depois de perder a conexão é que a companhia aérea nos transfere para outro destino europeu. A companhia aérea precisa nos colocar em uma companhia aérea parceira para nos levar a Dublin, voltando atrás de onde acabamos de chegar. Um atraso de uma hora nos leva a esperar por outro voo europeu Voar uma hora extra para um destino diferente Esperar por uma conexão em Dublin em um aeroporto diferente Voar um recuo de uma hora Um atraso como este poderia facilmente resultar em um extra de 6-8 horas de viagem tempo - tudo a partir de um atraso de 1 hora. 3 horas de atraso 8211 Pegar outro vôo para a Europa parece muito otimista. O melhor caso é que a companhia aérea nos põe em um hotel durante a noite e nos envia no tomorrow8217s vôo de Dublin. Um atraso de 3 horas se expande para uma espera de 24 horas, mais o tempo de voo restante. Programação Ok, Shaun, Ok. O que ele tem a ver com programação? Assim como viajar, um projeto de programação só pode ir tão bem. Sempre que algo inesperado ocorre, os problemas aumentam exponencialmente. O Delta do Mal Tempo é o inimigo do viajante. Ao programar robôs de negociação (ou programar qualquer coisa, na verdade), o delta é o grau de surpresa. Mudanças no sistema operacional. Nós desenvolvemos um plugin MT4 personalizado para um cliente que gosta de trocar preços de escadas. Uma semana após a entrega do software, a Microsoft lançou uma atualização do sistema operacional. The update broke code in the software that we provided. Comunicação You believe that you asked for one thing, but you get another. Items that seem like minor oversights can blow up into major problems. Chris worked on a project last month that sought to execute a trading grid at precise intervals. Chris8217 original version used market orders. A handful of bugs popped up, but the core of the original version worked well. The client, however, assumed we would use pending orders and requested that it be changed. The change ruined the original design. More importantly, we discovered that achieving exact execution was fundamentally impossible because we couldn8217t precisely control the execution time. What started off as a 5 hour project blew up to 30 hours of work. The delta from communication surprises is evil. Basic market mechanics . Sometimes we get asked questions where the trader should know the answer. A common trader-induced question that we get asks why trades suddenly close at market. Traders should have enough knowledge and experience to avoid such basic problems. The delta on these issues varies, but they8217re not as severe as communication issues. They can go anywhere from 20 minutes spent researching the issue to several hours. Things that can go right in a programming project Deliver code on time . The time requirements for on time delivery are the easiest to predict. Projects start with a goal. The coder has a good idea for the amount of time required to build a working version. I view this as analogous to a flight crew arriving on time. The bar is pretty low here. The code works bug free the first time 8211 no doubt your first response here is, 8220That8217s the way it should be8221. It8217s certainly the way that I8217d like it to be, but it often doesn8217t work out that way. Most software problems result from communication. When we write a scope of work and program an expert advisor. we believe that we fully understand the requirements. It often turns out that some of the requirements were not communicated. The product literally follows the order. It8217s only when viewing the trades enter the market that the client realizes that they did not ask for something 8211 just like the client that wanted pending orders instead of market orders. They incorrectly assumed that was understood when it was not. The experience of seeing the missing features is the only way the user recognizes the oversight. Treat people nicely 8211 Programming is a service, but nobody wants to feel like the person on the other end only cares about money. I genuinely care about designing trading systems and helping people. When a customer does business with OneStepRemoved, I want them to trade better and to know that we care about their long term success. You can always email me personally if you feel you8217ve been treated otherwise. What kind of surprised have you dealt with when programming your trading robot Share your experiences in the comments section below. NinjaTrader is my favorite strategy backtesting platform. Kinetick works great and is an important part of why I use NinjaTrader 8211 the historical data service makes it so easy to find reliable price history for many instruments. Collecting good market data poses one of the biggest problems to a systems trader. As I always like to point out, GIGO: garbage in, garbage out. It doesn8217t do any good to backtest a strategy on junk price histories. The same company that owns NinjaTrader also owns Kinetick. It8217s no coincidence that the only natively supported data provider is a sister company. That relationship might lead one to believe that the downloading speed of Kinetick would run fastest inside of NinjaTrader. One would be wrong. I heard a number of traders complain last week at the Trade Empowered summit about Kinetick8217s download speeds. It takes a long time for Kinetick to load historical data, regardless of whether its forex or equities data. Jason, a trader that I befriended, jumped into the conversation with a nice trick that he learned. It8217s worthy of sharing with everyone. Use Kinetick with IQFeed IQFeed accepts the user name and password for live Kinetick accounts. That in itself isn8217t very noteworthy. What8217s important is that IQFeed runs many times faster than Kinetick. If you have a live Kinetick account, download IQFeed onto your computer. Complete the installation process by running the. exe file. Create a new account connection in NinjaTrader. Instead of selecting Kinetick, select IQFeed. Push next. Create a new IQFeed connection in NinjaTrader 7 The new screen asks for your IQFeed user details. You don8217t have any because you subscribe to Kinetick . That8217s ok Enter in your Kinetick details anyway. Enter your Kinetick account information into the IQFeed connection screen. Name the connection something that you8217ll remember. I called mine KinetickIQ. Now go to the Control Center. Select File Connect KinetickIQ. When the connection loads, IQFeed will connect using the Kinetick account information. The download speeds magically run several times faster than connecting directly to Kinetick. I have no idea why this is, but it8217s a cool trick if you8217re in a hurry to downloads reams of price data. Did this help you out Please leave comments in the section below. It looks like I accidentally stumbled into a scalping strategy. Eu postei as regras perto do topo da página para aqueles que não se importam com a forma como desenvolvi o consultor especialista. Atenção. esse EA não pode lucrar com spreads amplos. Não siga este método se o broker8217s se espalhar e o slippage de execução for maior que 2 pips. Gráfico de regras de negociação do Scalper EA: EURUSD SMA de 5 minutos Período: 200 Envelope médio móvel: 1.0 do estilo SMA: Scalper de contra-tendência Regras de entrada Se o preço cruzar e fechar abaixo do envelope inferior, compre no mercado. Se o preço cruzar e fechar acima do envelope superior, então venda a descoberto no mercado. Regras de saída Se o preço cruzar e fechar acima do envelope inferior, saia do mercado. Se o preço cruzar e fechar abaixo do envelope superior, saia brevemente no mercado. Observe que a estratégia de escalonamento usa o mesmo envelope para entrada e saída. A distribuição da distância em torno da média móvel é pegajosa quando o preço se estende para longe da SMA. A captura de tela da NinjaTrader mostra negociações entrando e saindo em torno do envelope inferior Obter o código para MetaTrader 4 ou NinjaTrader Por que a estratégia funciona A intenção original desta pesquisa procurou descobrir uma estratégia de negociação baseada no preço que cruza a média móvel. A maioria dos comerciantes pensa em distância em termos de pips. Pips são válidos para o contexto geral. O problema com a modelagem de uma estratégia baseada em pips é que o significado de um movimento de pip8217s muda com o tempo. Levando a ideia a extremos, o valor de um pip em 1999, quando o euro foi lançado em torno de 0,80, dificilmente se compara com o preço de hoje de 1,37. Manter a discussão em porcentagens ajuda a fixar o significado de uma ideia como 100 pips por longos períodos de tempo. Eu queria visualizar como o preço geralmente se comporta em relação à média móvel. Um indicador personalizado do NinjaTrader que minha equipe de programação escreveu coleta e analisa os dados em uma planilha do Excel. O Excel permite-me desenhar um gráfico da frequência com que o preço se distancia da média móvel simples de 200 períodos. A frequência de distâncias percentuais do SMA 200 no EURUSD. A inclinação da curva dobra à medida que o preço se estende além da média móvel. Conforme você se move da esquerda para a direita ao longo do eixo horizontal, a inclinação é íngreme até 0,75. Uma curva na curva se forma nesse ponto. A inclinação da linha se achata substancialmente a partir desse ponto. Um grande declive implica que o preço estará em qualquer lugar, mas aqui no próximo bar. Uma linha plana significa que o preço provavelmente não irá a lugar nenhum. A distância é pegajosa nesse nível. Escalpelamento em um mercado em movimento não faz sentido. Só é possível quando identificamos a condição de preço fixo de 1 de distância da média móvel que faz sentido a execução de um escalpelador EA. Resultados do Scalper EA Backtest Desenvolvi a estratégia no NinjaTrader usando dados de 2011. Meu período cego foi 2012, dados que a estratégia nunca viu em desenvolvimento. Foi um teste puro para a frente. Resultados sem custos de spread Lucro: 5.740 em 108 operações comerciais 1 lote padrão por sinal Fator de lucro: 2.18 Precisão percentual: 83.33 NinjaTrader backtest, M5 EURUSD para 2011 sem custos comerciais Resultados com 2 pip spread costs Lucro: 1.420 em 108 negociações comerciais 1 lote padrão por sinal Fator de lucro: 1,24 Precisão percentual: 65,74 Um spread de 2 pip pesa substancialmente no desempenho O escalonador EA é incrivelmente sensível a duas hipóteses: dispersão e desvio. Eu suponho que qualquer um seguindo esta metodologia trate um corretor respeitável com boa execução. Os backtests assumem que o custo combinado do spread e do slippage médio é de 2 pips. Se o seu corretor não fornecer a execução e se espalhar dentro dessa janela de 2 pip, não negocie essa estratégia. Eu não esperaria que você se afastasse de um vencedor. Ande adiante resultados sem espalhar custos Lucro: 1.960 em 34 comércios que negociam 1 lote padrão por sinal Fator de lucro: 4.38 Precisão por cento: 88.24 O backtest de NinjaTrader mostra resultados para a frente de 2012 no EURUSD M5. O que é escalpelamento Scalping refere-se a um estilo de negociação de curto prazo. Os lucros são muito pequenos e ocorrem uma grande porcentagem do tempo. Quando as perdas acontecem, elas tendem a ser várias vezes maiores que um vencedor típico. O alto número de vitórias atrai comerciantes de todos os tipos. A ideia de ganhar lucros de forma consistente torna a negociação mais divertida e atraente. Os traders com experiência, que inevitavelmente significam traders que sofreram perdas, também acham atraente a alta taxa de win percentual. Isso torna o sofrimento emocional muito menos difícil. O componente emocional que atrai os comerciantes para estratégias de escalpelamento leva a decisões de negócios ilógicas. Os comerciantes colocam a necessidade de vencer com frequência acima da necessidade de longo prazo para esperar um lucro. Muitos consultores especializados em escalpelamento aproveitam a alta porcentagem de ganhos. A maioria falha em apresentar uma razão clara e óbvia por que faz sentido escalpelar. O EURUSD normalmente custa 2 para negociar um mini-lote. Muitos cambistas definem metas de lucro estreitas entre 1-5 pips, que valem de 1 a 5. O comerciante gasta 2 para fazer 1-5. Se isso fosse um negócio normal, seria o fim do jogo. Você ganha. O jogo é limitado apenas pelo número de negociações realizadas. Negociação, ao contrário de outras empresas, freqüentemente resulta em perdas. É muito possível construir um consultor especialista que poderia ganhar a negociação de graça, mas perde quando os custos entram em cena. O melhor exemplo é a diferença entre os backtests de EA do scalper para 2011. O primeiro teste mostrou uma precisão percentual de 83 sem incluir o spread. A adição do spread ao segundo backtest reduziu a precisão para 65. Os custos de negociação fazem toda a diferença no escalpelamento. Muitas estratégias de escalpelamento vivem e morrem com base em seus custos de comercialização. A precisão caiu porque todas as negociações tiveram que subtrair o custo de spread de seus ganhos simulados. O número de negócios que mudaram de lucro para prejuízo por causa de um spread de 2 pip mostra quantos negócios lucraram com as margens mais estreitas. Quanto mais estreita a margem de lucro, mais sensível se torna a estratégia de distribuir os custos. Você acha que eu deveria ter considerado outras idéias na estratégia? Sugira algumas maneiras de melhorar na seção de comentários abaixo. After-thoughts Esta série levou a uma estratégia comercial lucrativa. If you8217d like to read through the journey, then I suggest reading the articles sequentially It8217s easy to import a NinjaTrader strategy or indicator. Popular places for finding a new strategy or indicator include the NinjaTrader forums, Big Mike8217s Trading and passing files amongst friends. The first step is to go to the Control Center, the main screen in NinjaTrader. Click on File . then select Utilities . A new menu will fly out to the right. Select the top option, which is Import NinjaScript . A screenshot from the NinjaTrader Control Center. Client File, Utilities, Import NinjaScript to bring a new strategy or indicator into NinjaTrader. Once selected, the program asks you to locate a zip file. You8217re probably used to programs using their own funny extensions. MetaTrader, for example, uses. mq4 files for its strategies. NinjaTrader sticks to using. zip files for both a strategy and indicator. The process to import a NinjaTrader strategy is exactly the same as an indicator . Select the zip file wherever you saved it. The desktop is always a safe place to download files. If you downloaded an indicator but aren8217t sure where you put it, then check the downloads folder. You can find that in C:92Users92YOUR USER NAME92Downloads92. Internet Explorer, Firefox and Chrome all download files to this folder as part of their default settings. The nice thing about NinjaTrader using zip files is that you don8217t see all sorts of funny looking icons. The disadvantage is that it8217s impossible to tell whether the file is an NT7 strategy or indicator, or if it8217s something entirely different. If you see a zip file and can8217t tell whether or not it belongs to NinjaTrader, the simplest way to find out is to open the file. Double click it. Exported NinjaTrader zip files contain Info. xml and potentially two folders: Indicator and/or Strategy When the folder opens, you should see a file called Info. xml. The number of folders that you8217ll see depends on the file type. If the zip file only contains an indicator, then only the Indicator folder appears. A zip file containing a strategy will more than likely show both the Indicator and Strategy folders. Conclusion Common errors that pop up when importing files are compile errors. Read through that article if you get stuck trying to import a new file. If you run into any frustrating errors during the process, then please leave a comment on the blog below. I8217d be glad to help you out. Ninjatrader trading strategies Simple and close the investment company said. As a highly regulated broker, BelforFX are able to offer multiple deposit methods, most notably, PayPal. Rugby ranch academy as. 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Licenciado por CySEC CySEC monitora as atividades das empresas prestadoras de serviços financeiros para garantir a sua conformidade com as leis e regulamentos da República de Chipre e da União Europeia. A IQ Option possui a licença nº 247/14. emitido pela Comissão de Segurança de Chipre, uma agência independente de supervisão pública responsável pela regulação do mercado de serviços de investimento em Chipre. PROTEGENDO OS NOSSOS CLIENTES FUNDOS A IQ Option enfatiza especialmente as questões relacionadas à proteção dos fundos investidos. Garantimos a segurança dos fundos de nossos clientes e o cumprimento pontual de nossas obrigações financeiras. Os serviços da IQ Option cumprem as diretrizes financeiras básicas da União Européia (MiFID) e são licenciados e regulados pela Comissão de Valores Mobiliários do Chipre (CySEC, Licença No. 247/14). Outra garantia de que os interesses dos clientes serão protegidos durante a negociação é o QI. Opção participação em fundos de compensação, que foram criados especificamente para fornecer proteção e garantir reivindicações de clientes em casos em que os corretores não são capazes de cumprir suas obrigações financeiras. IQ Option participa do Fundo de Compensação de Investidores (ICF, Chipre) NOSSO MODELO DE BUSSINES Nosso modelo de negócios é baseado em pura regra de câmbio - a qualquer momento e por qualquer preço existem traders dispostos a comprar e há traders dispostos a vender. Em uma situação ideal, as posições daqueles que compram e daqueles que vendem são iguais. A compensação é feita dentro do nosso sistema e nós retiramos nossa comissão do volume de negociação. Nos casos em que existem diferenças entre os compradores e os vendedores, passamos esse risco para o formador de mercado que cobre o risco. Types of Binary Options Indicators Options Put Now youll see our cutting edge platform for the worlds fastest trading, giving you an opportunity to earn up to 85 profitI just tried to download data for the new contract ZB 03-17 via the Historical Data Manager. Selected the dates from 19 Nov to 3 Dec 2016. NinjaTrader 8 downloads contract data for ZB 03-17 from 19 Nov to 3 Dec. NinjaTrader 8 downloads contract data for ZB 03-17 from 28 Nov to 3 Dec. NinjaTrader 8 downloads contract data for ZB 12-16 from 15 Nov to 29 Nov This was totally unexpected. Also this means that in order to get my historical data, I need to - change the global options from quotMergeBackAdjustedquot to quotDoNotMergequot - download the contract data as needed - then change the global options back from quotDoNotMergequot back to quotMergeBackAdjustedquot Now if I download data for ZB 03-17 from Nov 19 to Dec 3 with the global option quotDoNotMergequot things are not simple either. NinjaTrader 8 downloads contract data for ZB 03-17 from 19 Nov to 3 Dec. NinjaTrader 8 downloads contract data for ZB 03-17 from 29 Sep to 3 Dec Second guessing means bad design Second guessing always leads to misinterpretation and disaster. The best example was the heuristics introduced for NinjaTrader 7 to determine which of the intraday sessions should be selected as the last session of the trading day. For the historical data download there is a pretty clear interface showing that you are downloading data for the contract ZB 03-17 from 19 Nov to 3 Dec 2016. But this is not what NinjaTrader does Either it downloads data for two different contracts with a two day overlap. Or it downloads data from September to December for the selected contract. As a user I simply expect that it does what it pretends to do. I do not need a super-intelligent tool that second-guesses my intentions and knows better than me. This approach is bound to fail. (1) User interface should in any case show what it is doing and not do something different. (2) Please separate the global data option from the data option selected for the Historical Download Manager. Minimum requirement: Historical Data Manager shows whether it is downloading single month contract data or merge backadjusted contract data. Best solution: Let the user choose via the Historical Data Interface (shown below), whether single month data or mergeback adjusted data shall be downloaded. I am unable to reproduce these results. May I confirm you are using the latest version of NinjaTrader 7 (7.0.1000.32) and NinjaTrader 8 (8.0.1.0) Are you connected to the same data source in NinjaTrader 7 as NinjaTrader 8 (One at a time is fine) Are the rollover dates for NinjaTrader 8 the same as in NinjaTrader 7 for the 03-17 and 12-16 contract months May we have screenshots to demonstrate this NT7 - Tools - gt Instrument Manager. - gt search zb - gt select and click Edit Select the Misc tab - gt click the value - gt quot. quot ellipses button for Contract months Select 12-16 - gt take a screenshot Select 03-17 - gt take a screenshot NT8 - Tools - gt Instruments - gt search zb - gt select and click edit Click the value - gt quot. quot ellipses button for Contract months Select 12-16 - gt take a screenshot Select 03-17 - gt take a screenshot To send a screenshot with Windows 7 or newer I would recommend using Windows Snipping Tool. Alternatively to send a screenshot press Alt PRINT SCREEN to take a screen shot of the selected window. Then go to Start--gt Accessories--gt Paint, and press CTRL V to paste the image. Lastly, save as a jpeg file and send the file as an attachment. Do you see any errors appear on the log tab of the Control Center Chelsea B. NinjaTrader Customer Service Use Kinetick, NinjaTraderrsquos preferred market data service - Learn More Free online training events - View Schedule Thank you for your detailed answer. I was obviously wrong in stating that NinjaTrader 7 works in a different way than NinjaTrader 8. It seems that NinjaTrader 7 does the same thing without that I have ever discovered it. (I have now removed two sentences from my original post referring to NinjaTrader 7, because the statement that NinjaTrader 7 works in a different way is false. I hope you do not mind, but it makes it simpler to grasp the problem for future readers). If you look at the screenshot below (taken from NinjaTrader 7), I have always been convinced that when selecting a contract and a range of dates NinjaTrader would actually download contract data for that range of dates. In fact it does not do that I am myself an example to what extent this is confusing. I have assumed for years that NinjaTrader 7 would do what it pretended to do, just download contract data. There is no hint on that menu that it would do otherwise than shown. Why is this a problem The problem is only there, if you wish to change rollover dates at a later stage. In this case there will be data gaps which can no more be closed, as the historical backfill is typically limited to a set number of days, such as 180 days for tick data. For example right now, I have checked the rollover dates for a few contracts and found that the contract ZL 01-17 is missing for NinjaTrader 7, while it has been included for NinjaTrader 8. I have no idea why this contract is missing. I certainly did not delete it, as I have never added or removed any of the agricultural contracts. Why did I think that NinjaTrader 8 works in a different way NinjaTrader 8 actually shows the download progress in the Historical Data Window. NinjaTrader 7 shows the information in a status bar in the Control Center, which is mostly hidden or elsewhere. This made it possible for me to understand that NinjaTrader 8 downloads data different from what is shown and from what I had expected. I have then checked the results by editing historical data and was asthonished. It would be good to mention that the downloaded date depends on the global settings for the data options. I understand your point about the potential of missing historical data once it is no longer available on the historical data servers and then trying to use different rollover dates. Also, there could be documentation that states the merge policy affects the historical data download behavior. Ill be submitting your comments to the Development Team as a feature request. Thanks for your feedback. Patrick G. NinjaTrader Customer Service Use Kinetick, NinjaTraderrsquos preferred market data service - Learn More Free online training events - View Schedule All times are GMT -6. The time now is 04:07 AM . Futuros, moeda estrangeira e opções de negociação contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida. Apenas o capital de risco deve ser utilizado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Ver divulgação completa de riscos. Regras CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações, ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, como os negócios não foram executados, os resultados podem ter sido compensados ​​pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Este site é hospedado e operado pela NinjaTrader, LLC (NT), uma empresa de desenvolvimento de software que possui e suporta toda a tecnologia proprietária relacionada e incluindo a plataforma de negociação NinjaTrader. 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